Các chiến lược giao dịch forex bằng thuật toán - Algorithmic forex

truongftu

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
6/8/15
Bài viết
3,513
Điểm
63
Tuổi
31
Thuật toán forex là gì?

Thuật toán forex là một tập hợp các quy tắc cụ thể hướng dẫn các hành động cụ thể được thực hiện hoặc các phản hồi sẽ được thực hiện khi một số sự kiện nhất định xảy ra. Các thuật toán kết hợp để tạo thành phần mềm hoặc chương trình máy tính nhưng lịch sử của chúng có trước thời đại thông tin máy.

Bạn có biết không?

Nguồn gốc của các thuật toán bắt nguồn từ năm 1843 và là con gái của nhà thơ người Anh Lord Byron, Ada, Nữ bá tước Lovelace. Một thần đồng toán học, cô đã làm việc chặt chẽ với Charles Babbage, người đã hình thành và chế tạo một phần máy tính cơ học đầu tiên trên thế giới. Ada thấy tiềm năng của máy móc vượt ra ngoài tính toán và phác thảo các thuật toán đầu tiên.

Nguồn gốc của các thuật toán bắt nguồn từ năm 1843 và là con gái của nhà thơ người Anh Lord Byron, Ada, Nữ bá tước Lovelace. Một thần đồng toán học, cô đã làm việc chặt chẽ với Charles Babbage, người đã hình thành và chế tạo một phần máy tính cơ học đầu tiên trên thế giới. Ada thấy tiềm năng của máy móc vượt ra ngoài tính toán và phác thảo các thuật toán đầu tiên.

Ngày nay, Thuật toán liên quan đến hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta và chúng ta tương tác với chúng gần như không biết chúng ta đang làm như vậy.

Việc sử dụng giao dịch Thuật toán cho phép các nhà giao dịch hệ thống hóa và tự động hóa các giao dịch dựa trên một bộ hướng dẫn hoặc đầu vào. Các thuật toán triển khai có thể giải phóng các nhà giao dịch khỏi phải liên tục theo dõi thị trường để tìm cơ hội. Algos có thể làm điều này cho bạn; làm nổi bật các tín hiệu nhất định hoặc các loại hành động giá. Họ thậm chí có thể giao dịch ngay lập tức cho bạn về ngoại hình của họ. Họ cũng có thể theo dõi các khoản lỗ, quản lý lợi nhuận và rủi ro và thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà bạn lập trình máy tính thực hiện. Tất nhiên thuật toán đại số sẽ chỉ tốt như lập trình của họ, ví dụ như rác rác trong = rác ra, nhưng họ đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết trong môi trường giao dịch ngày nay

Chiến lược giao dịch tiền thuật toán được sử dụng rộng rãi bởi các nhà đầu tư tổ chức để tăng cường và tối ưu hóa giao dịch của họ. Cho dù đó là cho phép họ ẩn danh, tận dụng tài nguyên của họ bằng cách giao dịch trên nhiều thị trường hoặc công cụ cùng một lúc. Hoặc để tham gia vào giao dịch tần số cao để khai thác thay đổi giá và dòng lệnh xảy ra ở tốc độ không thể chấp nhận được đối với các nhà giao dịch của con người. Tuy nhiên, một lần nữa, công nghệ này đang trở nên phổ biến rộng rãi hơn cho các nhà giao dịch bán lẻ cá nhân.

Tăng trưởng và chuyển sang nổi bật

Hầu hết các ngành công nghiệp đã được hưởng lợi từ mạng và máy tính trong vài thập kỷ qua, nhưng không có gì hơn ngoài Tài chính và Đầu tư. Giao dịch và đầu tư đã chuyển khỏi sàn giao dịch, ban đầu đến bàn giao dịch. Nhưng kể từ sự ra đời của điện thoại thông minh, máy tính bảng, di động 4G và mạng băng rộng tốc độ cao, giao dịch đã chuyển địa điểm một lần nữa. Lần này đến vị trí của khách hàng cuối, bất cứ nơi nào họ có thể.

Khi các thị trường trở nên kết nối nhiều hơn, tính sẵn có của thông tin trở nên dân chủ hơn, và bất kỳ ai có phần mềm và kết nối phù hợp đều có thể theo dõi và tương tác với sự tăng giảm của thị trường. Bối cảnh được thiết lập để giới thiệu Chiến lược giao dịch tiền thuật toán hiện là một trong những, nếu không phải là lực lượng thống trị trên thị trường hiện đại.

Cách thức giao dịch tiền thuật toán hoạt động - Một ví dụ đơn giản

Khi các thị trường trở nên kết nối nhiều hơn, tính sẵn có của thông tin trở nên dân chủ hơn, và bất kỳ ai có phần mềm và kết nối phù hợp đều có thể theo dõi và tương tác với sự tăng giảm của thị trường. Bối cảnh được thiết lập để giới thiệu Chiến lược giao dịch tiền thuật toán hiện là một trong những, nếu không phải là lực lượng thống trị trên thị trường hiện đại.

Nếu giá của nhạc cụ, vua A A tăng lên trên SMA 20 kỳ (hoặc trung bình di chuyển đơn giản) thì hãy mua 3 lô nhạc cụ đó. Hoặc nếu giá của nhạc cụ thì A A Chỉ rơi xuống dưới SMA 20 kỳ, sau đó bán 3 lô nhạc cụ.

Bây giờ chúng tôi đã tạo ra một thuật toán giao dịch đơn giản. Chúng tôi không thể nói bất cứ điều gì về cách nó sẽ thực hiện hoặc lợi nhuận mà nó có thể tạo ra. Nhờ phần mềm giao dịch hiện đại, các chiến lược như vậy có thể được kiểm tra lại. Đó là, áp dụng cho hồ sơ dữ liệu giao dịch lịch sử và hành động giá để có được cảm giác về mức độ thành công hoặc hiệu quả của chúng.

Các loại chiến lược giao dịch forex bằng thuật toán

TWAP / Thời gian kích hoạt:

TWAP hoặc Time weighted Average Average còn được gọi là cắt lát thời gian.

Theo đó, một lệnh mua hoặc bán lớn được phân thành các phần nhỏ hơn, được thực hiện riêng lẻ sau một khoảng thời gian cụ thể đã trôi qua. Cứ sau 5 phút hoặc phân số hoặc một giây. Một biến thể của chủ đề này là các thuật toán giao dịch tại một thời điểm cụ thể trong ngày. Có lẽ về việc mở một thị trường chứng khoán hoặc phát hành một điểm dữ liệu thông thường hoặc sự kiện định kỳ, ví dụ, đóng cửa hàng tuần ở New York.

Băng trôi:

Các đơn đặt hàng của Iceberg bị ngập nước, đó chỉ là một lượng nhỏ của đơn hàng được hiển thị cho thị trường bất cứ lúc nào. Phần lớn của đơn đặt hàng vẫn nằm dưới dòng nước. Thuật toán tương tác với các tham số đặt trước để tham gia khối lượng và giá cả và làm mới đơn hàng mỗi khi một phân đoạn của đơn đặt hàng chính được điền. Các đơn đặt hàng Iceberg được sử dụng để tích lũy hoặc thoát khỏi các vị trí lớn mà không làm xáo trộn thị trường cơ bản hoặc tiết lộ quy mô của tổng đơn hàng.

Các chiến lược này là nhiều hơn về thực thi hiệu quả tại lối vào hoặc thoát khỏi một vị trí. Mặc dù sai lệch về giá so với VWAP hiện hành, VPOC hoặc CHVN cũng có thể tạo ra các tín hiệu rất thông tin.

Chiến lược nhất thời:

Các chiến lược động lượng thuật toán cố gắng xác định và nắm bắt xu hướng trong hành động giá. Tự động hóa hiệu quả vai trò của người giao dịch Swing. Thuật toán dựa trên SMA 20d đơn giản mà chúng tôi đặt ra ở trên, có thể được coi là chiến lược động lượng. Các thuật toán dựa trên động lượng có thể mở rộng ra hoặc ra khỏi một vị trí bằng cách tăng hoặc giảm mức tiếp xúc dựa trên sự tăng tốc của xu hướng. Ví dụ, xây dựng một vị trí trong kích thước kích thước, ví dụ nếu giá di chuyển trên hoặc dưới các đường trung bình di chuyển liên tiếp hoặc phá vỡ các mức cao hoặc thấp trong khoảng thời gian xác định. Ngược lại, họ có thể thu nhỏ lại phơi sáng nếu các yếu tố đó bắt đầu suy yếu hoặc đảo ngược hướng. Để cho phép điều này, các chiến lược động lượng cũng có thể chứa hoặc dựa vào dữ liệu từ các chỉ số cụ thể.

Chiến lược dựa trên chỉ số:

Các chỉ số được sử dụng bởi các nhà giao dịch để xác định các thay đổi trong hành động giá, xu hướng hoặc các hành vi khác. Chẳng hạn như sai lệch so với điểm giá có trọng số khối lượng hoặc gia hạn quá mức hoặc khai báo theo đà trong hành động giá. Những loại hành vi này thường được nêu bật thông qua việc so sánh hành động giá hiện tại với các đối tác lịch sử của nó, thường là trên cơ sở cán.

Các chỉ số RSI 14, Stochatics và Bollinger là tất cả các ví dụ về các loại chỉ báo theo dõi hành vi này. Có nguồn gốc toán học, chúng có thể nhanh chóng được kết hợp vào các chiến lược giao dịch Thuật toán, bản thân chúng là các cấu trúc toán học. Tất nhiên, các nhà giao dịch tiền thuật toán cũng có khả năng tùy chỉnh các chỉ số này và các chỉ số khác để phù hợp với các tham số giao dịch cụ thể của riêng họ.

Trọng tài / Trọng tài thống kê:

Các chiến lược này nhằm xác định sự khác biệt về giá giữa các công cụ được trích dẫn ở các thị trường khác nhau hoặc giữa các tài sản có chung mối quan hệ được biết đến và có thể dự đoán được với nhau. Các chiến lược của Arbitrage tìm cách khai thác việc đánh giá sai trong các công cụ này, có thể hơn hoặc dưới định giá.

Một ví dụ về mối quan hệ có thể là đối tượng của giao dịch chênh lệch giá là giữa cặp ngoại hối GBPUSD và chỉ số vốn chủ sở hữu 100 của Vương quốc Anh, tương tự như tỷ giá EURUSD và chỉ số Đức 30. Các chuyển động trong tỷ giá FX tương ứng sẽ có tác động dự đoán đối với giá trị của các chỉ số vốn chủ sở hữu. Cả hai đều tính một số lượng lớn các nhà xuất khẩu trong số các thành phần của họ.

Biến động tiền tệ ảnh hưởng đến dòng thu nhập trong tương lai của nhà xuất khẩu, vì hàng hóa và dịch vụ họ bán dao động về giá từ người mua ngoại tệ quan điểm về sản phẩm của họ.

Các chỉ số và các cặp FX được cho là tương quan. Những mối tương quan đó có thể tạo thành cơ sở của một mô hình toán học tính toán mức độ di chuyển được đưa ra nhiều trong tỷ giá FX phải được phản ánh trong một động thái trong chỉ số vốn chủ sở hữu liên quan. Nếu thay đổi thực tế trong giá trị chỉ mục không khớp với dự đoán của mô hình, thì thuật toán sẽ mua hoặc bán tương ứng, để khai thác việc đánh giá sai.

Lưu ý rằng tất cả các cặp FX và chéo đều tương quan ở mức độ lớn hơn hoặc thấp hơn. Điều này chỉ đơn giản là do mối quan hệ của họ với Đô la Mỹ trong vai trò là tiền tệ dự trữ toàn cầu và cơ sở, từ đó tất cả các tỷ giá hối đoái khác được tính toán.

Phức tạp

Các chiến lược giao dịch thuật toán ngày nay đang trở nên phức tạp hơn và ở cấp độ thể chế, giờ đây họ bắt đầu tự học và suy nghĩ. Thông qua việc triển khai các kỹ thuật học tập sâu và công nghệ tiên tiến, chẳng hạn như mạng lưới thần kinh. Các ứng dụng tương tự cung cấp năng lượng cho tìm kiếm bằng giọng nói và trợ lý cá nhân trên điện thoại di động và các thiết bị khác.

Nhưng như với hầu hết mọi thứ trong cuộc sống, có một sự đánh đổi hoặc thỏa hiệp trong công việc ở đây. Các thuật toán cơ bản như ví dụ SMA 20d của chúng tôi ở trên có thể rất hiệu quả trong việc làm theo và thực hiện các hướng dẫn của chúng. Nhưng họ không có khả năng phản ứng với các tình huống nằm ngoài các tham số của họ.

Ví dụ, thuật toán đơn giản của chúng tôi sẽ không có hành động nếu giá của một công cụ được giao dịch liên tục giữa SMA 5 và 10 ngày, nhưng không bao giờ vi phạm đường 20 kỳ. Tất nhiên, chúng ta có thể thêm độ phức tạp hoặc nhiều quy tắc hơn nếu bạn thích, vào thuật toán để sửa lỗi này.

Nhớ lại:
Bạn càng xây dựng mô hình thuật toán càng phức tạp thì nó càng trở nên không ổn định.

Sự không ổn định (trong ngữ cảnh này) đề cập đến hoạt động và đầu ra từ thuật toán. Các thuật toán phức tạp phải khắc phục mâu thuẫn, khóa logic và có thể nhận ra các khái niệm trừu tượng, như bối cảnh hoặc nhiều biến và đầu vào. Đó không phải là vấn đề ở mức độ phức tạp mà hầu hết các thuật toán bán lẻ hoạt động. Nhưng nó là một vấn đề đau đầu cho các nhà khoa học dữ liệu và những người đi thuê đang cố gắng triển khai thành công Chiến lược giao dịch tiền thuật toán thông minh.

Điều này giải thích tại sao hầu hết các chiến lược Giao dịch tiền thuật toán chỉ tập trung vào một vài yếu tố, yếu tố hoặc phong cách giao dịch thay vì cố gắng giải quyết toàn bộ vũ trụ giao dịch.

Nguồn của các chiến lược thuật toán

Cả hai nền tảng MT4 và cTrader đều được trang bị để triển khai các chiến lược Giao dịch tiền thuật toán thông qua việc sử dụng Expert Advisors hoặc Cbots. Cả hai nền tảng đều có ngôn ngữ lập trình riêng, trong đó Chiến lược giao dịch tiền thuật toán có thể được xây dựng và thử nghiệm. Nhưng nếu bạn không muốn viết mã cho các chiến lược của riêng mình thì bạn không phải làm thế. Vì có các thuật toán được xây dựng sẵn có sẵn cho các thương nhân sử dụng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đây là những ứng dụng của bên thứ ba và Pepperstone không bảo đảm về hiệu suất hoặc việc sử dụng chúng.

Thông tin chi tiết về việc tạo, sử dụng và cài đặt EA và Cbots có thể được tìm thấy dưới đây:

  • Cài đặt EA MT4
  • CTrader CAlgo
VPS (Máy chủ riêng ảo)

Một trong những đặc điểm riêng của các cố vấn chuyên gia hoặc robot giao dịch trong môi trường MT4 là máy mà chương trình đang chạy phải được bật và kết nối với mạng để robot hoạt động. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn đang chạy dừng lỗ như một phần của thuật toán, vì robot có nghĩa là hoạt động khi bạn không ở trước màn hình, ví dụ, qua đêm hoặc nếu bạn đang đi du lịch. Rõ ràng, không phải lúc nào cũng thuận tiện, thiết thực hoặc mong muốn để máy của bạn mở và chạy trong những trường hợp này. Chúng tôi cũng không thể dựa vào các mạng truyền thông di động hoặc thậm chí có dây để có 100% thời gian hoạt động.

Trợ giúp có sẵn dưới dạng Máy chủ riêng ảo hoặc VPS. Được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu hiện đại, dịch vụ VPS cho phép các nhà giao dịch Forex thực hiện các chiến lược giao dịch thuật toán của họ, bao gồm các cố vấn chuyên gia, 24 giờ một ngày 7 ngày một tuần trên Máy ảo chuyên dụng. Do đó, giảm thiểu khả năng ngừng hoạt động của hệ thống do lỗi công nghệ và kết nối. Chi tiết về dịch vụ lưu trữ VPS của Pepperstone có thể được tìm thấy ở đây Chi tiết về VPS .

Tôi hy vọng rằng hướng dẫn này đã cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về Chiến lược giao dịch tiền thuật toán và việc sử dụng và tầm quan trọng trong thị trường tài chính hiện đại. Khu vực giao dịch này đang phát triển nhanh chóng và sẽ tiếp tục như vậy. Tất nhiên chúng tôi sẽ giúp bạn theo kịp với bất kỳ sự phát triển hoặc sản phẩm mới nào chúng tôi triển khai trong lĩnh vực này.

Trong thời gian chờ đợi nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các chiến lược giao dịch thuật toán và những gì có sẵn cho các nhà giao dịch bán lẻ, bạn có thể muốn truy cập MQL5.com trang web và thị trường báo giá Meta, nơi chứa rất nhiều thông tin và tài nguyên về chủ đề này.

Các trang web và tài nguyên khác cần biết là EABuilder và Tradeworks cả hai đều có các công cụ và tài nguyên để hỗ trợ các nhà giao dịch trong việc tạo ra Algos của riêng họ. Hoặc bạn có thể cân nhắc hỏi người quản lý tài khoản của mình về RoboX có quyền truy cập vào hàng ngàn Algos và miễn phí cho khách hàng của Pepperstone.
 


Top